新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2016年9月末，工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄30岁。 95%以上的员工具有学士以上学历，高级管理人员全部具有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）证券投资基金托管情况

作为中国大陆托管服务的先行者，工商银行自1998年起在中国率先开展托管服务，秉承“诚实、信用、勤勉、责任”的宗旨，依靠严格、科学的风险管理和内部管理，控制系统、规范的管理模式、先进的操作系统和专业的服务团队严格履行资产托管人职责，为境内外投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现了卓越的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化。 、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产等完善的托管产品体系。同时，在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年9月，工商银行共托管证券投资基金624只。 2003年以来，工商银行先后获得香港《亚洲货币》、英国《环球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等媒体的认可连续十一年。国内外权威财经媒体评选的51家最佳托管银行奖；是国内获奖最多的托管银行。其卓越的服务品质不断受到国内外金融领域的认可和广泛赞誉。

（四）基金托管人内部控制制度

中国工商银行资产托管部成立以来，各项业务快速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，与资产托管部“一抓业务发展，一抓内控建设”的方针密不可分。资产托管部高度重视改进和加强内部风险管理。在积极拓展各项托管业务的同时，加强风险防控，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全流程风险管理。重要的工作要做。继2005年、2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年八次顺利通过最权威的SAS70（审计标准第70号）评估组织内控和安全措施是否充分性后，工商银行于2015年资产托管部第九次通过（原SAS70）审核，并获得无保留的控制和有效性报告，表明独立第三方充分认可我行托管服务在风险管理和内部控制方面的健全性和有效性。这也证明工行托管服务的风险控制能力已与国际大型托管银行看齐，达到国际先进水平。目前，审核已成为内部控制工作的年度性、常规性手段。

1、内部风险控制目标

确保业务经营严格遵守国家相关法律法规和行业监管规则，强化和树立守法经营、规范经营的经营理念和业务作风，形成运作规范、管理科学、监控制度化的内部控制体系;防范和化解业务风险，确保托管资产安全完整；维护持有人的权益；确保资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织架构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织架构由中国工商银行审计监察部（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内部风险控制部、工商银行各营业部组成。资产托管部。总行审计监督部门负责制定全行风险管理政策，指导和监督各业务部门的风险控制工作。资产托管部设有专门负责审计监督的内部风险控制部门，并配备专职审计监督人员。该部门在总经理的直接领导下，依照有关法律、法规的规定，对业务运行情况独立行使审计和监督权。各业务部门在各自职责范围内落实具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

（一）合法性原则。内部控制制度应当符合国家法律法规和监管机构的监管要求，并贯穿整个托管业务经营管理活动。

（二）诚信原则。托管业务的一切经营管理活动必须有相应的规范程序和监督限制；监督约束要深入托管业务全流程、各经营环节，覆盖各部门、各岗位、各人员。

（三）及时性原则。托管业务的发生必须准确、及时地记录；按照“内部控制优先”的原则，设立新机构或增加新业务种类时，必须制定相关规章制度。

（四）审慎原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，确保基金资产和其他受托资产的安全、完整。

（五）实效原则。内部控制制度应当根据国家政策、法律和业务管理需要，及时修改和完善，并全面贯彻执行，不得有空间、时限、人员等方面的例外。

（六）独立性原则。设立管理部门，具体履行受托人职责；直接经营者和控制人必须相对独立并适当分开；内部控制制度的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定、执行部门。

4、内部风险控制措施的落实情况

（一）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务严格分开，建立了岗位职责明确、业务流程科学、操作手册详细、人员行为规范严格等一系列规章制度，建立了良好的防火墙隔离体系。通过确保资产独立、环境独立、人员独立、业务系统和管理独立、网络独立。

（二）高层检查。作为工商银行托管业务政策和策略的制定者和管理者，分管行领导和部门高级管理人员要求下级部门及时汇报经营管理情况和特殊情况，检查资产托管部门工作进展情况。实现内部控制目标，并根据情况检查提出内部控制措施，督促职能管理部门进行改进。

(3)人员控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，完善绩效考核和激励机制，建立“人以“以人为本”的内控文化，增强员工的责任感和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过定期、有针对性的业务和职业道德培训以及签署承诺书，让员工树立风险防控的理念。

(4)运行控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方式开展各项业务营销活动和办理各项事务，从而有效控制和配置组织资源，实现资源利用和效益最大化。

（五）内部风险管理。资产托管部通过审计、监督、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期对业务经营情况进行检查和监控，指导业务部门识别和评估风险，制定和实施风险控制措施，排查潜在风险。

(6)数据安全控制。我们通过相对独立的业务运营区域、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的使用和保护来确保数据安全。

（七）应急准备和响应。资产托管业务建立了专门的灾备中心，根据数据、应用、运营、环境四个层面制定了完整的灾备方案，并定期组织员工演练。为了让演练更加贴近实战，资产托管部不断完善演练标准，从最初的按预定时间演练，到现在的“随机演练”。从演练结果来看，资产托管部完全有能力在发生灾难时两小时内恢复业务。

5、资产托管部门内部风险控制

（一）资产托管部设有专职审计监督部门，配备专职审计监督人员。在总经理的直接领导下，按照相关法律法规的规定，全面贯彻全程监控理念，确保资产托管业务健康稳定发展。

（二）完善组织架构，实行全员风险管理。健全的风险管理体系需要从上到下每一位员工的参与。只有这样，风险控制体系和措施才能全面、有效。资产托管部对全员实施风险管理，将风险控制职责落实到具体业务部门和业务岗位。每位员工对其工作职责范围内的风险承担责任。通过建立纵向二人制、横向多部门制的内部组织架构，形成不同部门、岗位相互制衡的组织架构。

（三）建立健全规章制度。资产托管部高度重视内控制度建设，始终坚持将风险防控理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程。经过多年的努力，资产托管部建立了一套完整的内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、审计监督制度、信息披露制度等，覆盖各部门、各岗位，深入各个环节。业务流程，并形成各种业务流程。环节之间的相互制约机制。

（四）内部风险控制始终是托管部的工作重点之一，与业务发展保持同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务。资产托管部自成立以来，十分注重规范运作，始终注重建立系统、高效的风险防控体系。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现。资产托管部始终把风险管理摆在与业务发展同等重要的位置，把风险防控作为托管业务生存和发展的关键。生命线。

（五）基金托管人监督管理人基金运作的方式和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规和基金合同的规定，基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止活动、基金管理人参与在银行间债券市场，基金管理人选择存管银行，计算基金资产净值，计算基金份额净值，到账应收资金，确定基金费用和收入，分配基金收益，披露相关信息信息，并在基金宣传材料中发布基金业绩数据。监督核实合法合规性。

基金托管人在对上述事项进行监督核查时发现基金管理人的实际投资操作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监管内容及其他相关法律的规定规定，基金托管人应当及时书面通知基金管理人进行整改。整改期限按照规定允许的投资比例调整期限执行。基金管理人收到通知后，应当及时核查确认，并书面答复基金托管人更正。在规定时间内，基金托管人有权随时审查通知事项并督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规行为逾期未改正的，基金托管人应当向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同及有关法律法规的，应当拒绝执行，并立即通知基金管理人限期改正。基金管理人未在通知期限内改正的，基金托管人应当在10日内改正的，基金托管人应当向中国证监会报告。

基金管理人有义务按照法律法规、基金合同和本托管协议的规定，配合、协助基金托管人对基金业务进行核查。基金管理人应当对基金托管人发出的书面提醒函在规定时间内回复并改正，或者对基金托管人的疑问作出解释或者提供证据；基金管理人向中国证监会报送基金监管报告时，应当积极配合提供相关数据、信息和系统。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为的，应当及时向中国证监会报告，通知基金管理人限期改正，并将改正结果报告中国证监会。中国证券监督管理委员会。基金管理人无正当理由拒绝、阻碍对方按照本托管协议规定行使监督权，或者采取拖延、欺诈等手段阻碍对方进行有效监督，且有下列情形之一的：情节严重或者经基金托管人警告仍不改正的，基金托管人应当向中国证监会报告。

三个相关服务机构

（一）基金份额发行机构

基金份额销售机构包括基金管理人直销机构和代销机构销售网点：

1、直销代理

新华基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1栋

法定代表人：陈忠

电话：

联系人：王志强

公司网站：

电子直销：新华基金网上交易平台

网址：

2、其他销售机构

基金管理人可以根据情况变更、增加或者减少代销机构，并予以公告。

（二）登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥街17号

法定代表人：金英

电话：-

传真：010－

联系人：朱丽媛

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市同立律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：于伟峰

电话：-

传真：021—

联系人：安东

办理律师：安东、陆奇

（四）提供验资服务的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号中海外置业广场西塔7号楼5-11层

法定代表人：杨建涛

电话：-

传真：010—

办理注册会计师：张伟、胡伟

联系人：胡伟

四种基金名称

本基金名称：新华风盈回报债券型证券投资基金。

五类基金

基金类型：契约型开放式。

六大基金投资目标

在严格控制投资风险、保持较高资产流动性的前提下，我们通过配置债券等固定收益金融工具追求基金资产的长期稳定增值，并通过适当的权益类资产投资争取收益的提升。

七大基金投资方向

本基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括依法发行并上市的境内股票（包括中小板、创业板及中国证监会批准的其他股票）、权证、债券和其他固定收益金融工具（包括国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含单独交易的可转换债券）、可交换债券、小额债券）中型企业私募债券以及短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具进行基金投资（但须遵守中国证监会的相关规定）。

如果未来法律、法规或监管机构允许基金投资其他品种的，基金管理人可以在履行适当程序后将其纳入投资范围。

基金投资组合比例为：基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金资产净值；对于股票、认股权证等权益类资产的投资比例不得超过基金资产的20%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

八种基金投资策略

本基金的投资策略主要包括：主力资产配置策略、固定收益资产投资策略和权益资产投资策略。首先，基金管理人将采取战略性和战术性的大类资产配置策略，并在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。在此基础上，一方面综合运用久期策略、收益率曲线策略和信用策略构建固定收益资产组合；另一方面，采用自下而上的选股策略，选择具有可持续成长性的股票，以估值相对合理、股价有上行趋势的股票为基础构建股权资产投资组合，以提高基金的整体收益水平。

（一）主要资产配置策略

本基金采用战略与战术相结合的大类别资产配置策略。

1、战略性资产配置策略

综合运用定性和定量方法，通过分析国内外重要经济指标，判断宏观经济当前运行周期和未来发展趋势，并进一步结合估值水平、制度和政策变化、市场情绪等因素，评估各种主要类型的资产。评估预期风险和收益，在约定的投资比例范围内确定各主要资产类别的中长期基本配置比例的中心和偏差范围。

2. 战术资产配置策略

密切跟踪市场流动性、资金流向、供需关系等市场运行状况指标，深入分析各类资产的风险收益水平以及市场风险偏好特征。在设定的基本配置比例中心和偏差范围内，动态调整各主要资产类别的中短期配置比例，从不断变化的市场环境中获取最大利润。

（2）固定收益资产投资策略

1. 久期策略

久期策略的目标是在利率预期上升时保留资本，并在利率预期下降时获得更高的资本收益。该基金将综合分析宏观经济指标（如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、物价指数、消费增速、M1、M2、信贷增速、汇率、外汇利率等）、宏观经济政策（如货币政策、财政政策、汇率政策等）和市场指标（如新债发行利率与市场收益率之差、央行公开市场操作、回购利率等） ）预测利率变化的方向、范围和幅度。

具体来说，当利率预期上升时，本基金将缩短债券组合的平均久期，以获得再投资收益，同时规避市场风险。当预期利率下降时，本基金将增加债券组合的平均久期，以获得因利率下降而产生的资本利得收入。

2. 收益率曲线策略

本基金在短、中、长期品种配置上主要采用收益率曲线策略。

债券收益率曲线的形状在央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下，可能会发生平行或非平行运动（变平、变陡）。变形、扭曲）和其他变化。收益率曲线策略是通过预测市场收益率曲线的非平行变化来追求收益率曲线变化引起的债券价格变化所产生的超额收益。

本基金将采用情景分析的方式比较不同的收益率曲线投资策略，即子弹策略（构成投资组合的证券的期限集中在收益率曲线上的某一点）和阶梯策略（每个期限的证券数量）投资组合中的证券基本相同）和哑铃策略（投资组合中证券的成熟度集中于两个极端时期），在当前市场情况下采取相应的最优投资策略，确定短期的配置比例、中期、长期债券资产品种。

3、本基金的信用策略主要包括信用利差曲线配置、单只债券选择策略、信用调整策略和信用风险控制。

（一）信用利差曲线策略

信用债收益率是在基准收益率加上反映信用风险的信用利差基础上确定的。因此，信用债利差曲线可以直接影响相应债券品种的信用利差收益率。一般来说，本基金将重点关注信用利差趋于缩小的类别和单只债券。在信用利差曲线分析中，本基金将重点关注以下因素：

①经济周期：经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大。经济好转期间，企业盈利能力持续改善，经营现金流改善，信用利差可能收窄。当经济进入低迷时期，在此期间，公司的盈利能力减弱，信用利差可能相应扩大。

②国家政策也会对信用利差产生很大影响。例如，放宽企业发行信用债审核条件的政策将扩大发行主体规模，从而扩大市场供给，信用利差可能扩大。

③行业景气度的改善往往会促进行业内发债企业经营状况的改善和盈利能力的增强，从而可能导致信用利差相应收窄，而行业景气度的下降则可能导致行业内发债企业的盈利能力相应扩大。信用利差。

④债券市场供求、信用债市场结构、信用债品种流动性等因素的变化趋势也会在很大程度上影响信用利差曲线的走势。例如，如果信用债发行利率上升，相对于贷款的成本优势减弱，则信用债的发行量可能会减少，从而影响信用债市场的供求关系，进而影响信用债的发行量。信用利差曲线的变化趋势。

（2）个人优惠券选择策略

本基金将借助基金管理人内部行业和公司研究人员的专业研究能力，并综合参考外部权威机构和专业研究机构的研究成果，对债券发行人进行深入的基本面分析，结合发行情况确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平，探索和投资债券信用风险相对较低、信用利差较大的优质品种具体分析内容和指标包括但不限于国民经济所处的周期阶段、债券发行人所在行业的发展前景、发行人的业务发展状况、公司的市场地位和财务状况（包括盈利能力、偿付能力和现金流获取）。能力、经营能力等）、管理水平及其债务水平等。

（三）信贷调整策略

除了受宏观经济和行业周期影响外，信用债券本身质量的变化是影响单只债券信用变化的重要因素，包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融资能力等。以及其他运营管理和还款能力。债务能力指标。本基金将利用信用债券跟踪评级系统，在单只债券质量发生变化后进行严格评估，以确定单只债券未来信用变化的方向，从而发现被低估的债券或规避信用风险。

4、可转债投资策略

可转换债券是一种兼具债券和股票特征的复合衍生证券。本基金投资可转债主要基于公司基本面分析、理论定价分析、投资方向变化等综合考虑。本基金在不同的市场环境下对可转债投资有不同的投资方向。一般来说，在熊市环境下，更关注可转债的债务价值、上市公司的信用风险、条款博弈的价值；在牛市环境下，更关注可转债的股权价值。

5。中小型企业私人安置债券投资策略

中小型企业的私人安置债券具有较高的息票利率，更高的信用风险和较差的二级市场流动性。

该基金将根据宏观经济研究对经济周期进行前瞻性判断，并调整投资组合中中小型企业的私人安置债券的分配比率。同时，根据债券市场的收益水平，我们将重点关注单个债券的风险回报水平，全面考虑诸如信用等级（如果有），成熟度，流动性，息票利率，早期还款等因素并赎回个人债券，并将债券与发行人的行业发展前景相结合，发行人的业务发展状况，公司的市场地位，财务状况，管理水平和债务水平等债券的状况及其信用差异水平，专注于选择具有相对较低信用风险的人。信用利差收入低，信用额相对较大或预期的信贷质量提高的中小型企业的私人安置债券。

基于控制信用风险，该基金投资于中小型企业的私人安置债券，主要是通过多元化的投资和控制个别债券持有的比例。当预计债券发行公司的基本面会恶化时，采用“尽早销售”策略来控制投资风险。

6。资产支持证券的投资策略

该基金将通过研究宏观经济，预付款率，资产池结构以及资产池资产所在的行业环境变化等因素的研究来预测资产池的未来现金流量变化，并预测了变化的影响通过研究基础证券的发行条款的预付率。基础安全的持续时间和产量的影响。尽管严格控制风险，再加上信用研究和流动性管理，但我们选择了具有高风险调整后投资回报的品种，以获得长期稳定的回报。

（3）股票资产投资策略

1。股票投资策略

该基金主要采用自下而上的股票选择策略。一方面，该基金将对公司的利润模型，盈利能力，行业的发展前景，公司的行业状况，竞争优势，治理结构等进行深入分析和研究，并筛选出具有可持续增长和的公司相对合理的估值。专注于单个股票。另一方面，该基金还将积极跟踪公司的股票价格绩效，使用趋势跟踪和模式识别模型来跟踪股票价格，并专注于股票价格上升趋势的股票。基于上述两个方面建立股票投资组合，以提高基金的总收入水平。

2。保证投资策略

在控制风险的前提下，基金将采用以下策略。共同策略：根据认股定价模型选择被低估的投资认股权证。持有保护策略：使用权利认股权证，您可以保护自己的股份。套利策略：当权利认股权证的总和和正股票价格低于行使价格时，总收益超过了市场无风险收益率时，可以进行无风险的套利。

九项资金的绩效比较标准

该基金的性能比较基准是：复合全价回报率×90％ + CSI 300指数回报率×10％。

中国债券综合全价指数由中国政府债券存放地和清算有限公司汇编。样品债券涵盖了更全面的范围，并且广泛代表了市场，涵盖了主要的交易市场（银行间的交易市场，交易所市场等）。 ）和不同的发行实体。 （政府，企业等）和期限（长期，中期，短期等）可以很好地反映中国债券市场的总价格水平和变化趋势。 复合指数的每个指标值的时间序列更加完整，这有利于对市场的深入研究和分析。

CSI 300指数是由中国证券指数有限公司汇编的指数，反映了A股市场的整体趋势。它的样本涵盖了上海和深圳市场的市值的60％。

上述指数具有良好的市场代表性，可以反映我国家债券市场和上海和深圳股市的总体趋势，并且适合作为绩效比较的基准。

如果法律和法规将来发生变化，或者启动了更具权威性和更普遍接受的绩效比较基准，或者作为基金的绩效基准出现在市场上的绩效基准，基金经理可以使用更适合使用的指数投资范围和投资策略是确定更改基金的绩效比较基准的。基金经理和基金保管人必须同意绩效比较基准的变化，并向中国证券监管委员会报告。绩效比较基准应及时进行适当调整和宣布，而不召集基金单位持有人的股东大会。

十项资金的风险和回报特征

该基金是债券基金，其预期收益和风险水平低于混合动力基金和股票资金，但高于货币市场基金。

11个基金投资组合报告

基金经理的董事会和董事会保证，其中包含的信息中没有虚假记录，误导性的陈述或主要遗漏，并承担个人内容的真实性，准确性和完整性。

该基金，工业和商业银行有限公司的保管人审查了本报告中的财务指标，净资产绩效，投资组合报告和其他内容，并根据基金合同的规定，并确保确保确保审核内容中没有错误的记录，误导性的陈述或主要遗漏。 。

本投资组合报告中包含的数据截至2016年9月30日。

（1）报告期结束时资金投资组合

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（2）报告期结束时行业分类的股票投资组合

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（3）报告期结束时前十名股票投资的详细信息，按公允价值与基金净资产价值的比例排序

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（4）报告期结束时按债券类型分类的债券投资组合

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（5）报告期结束时排名前五的债券投资的详细信息，根据公允价值与基金净资产价值的比例进行排名

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（6）报告期结束时十大资产支持证券投资的详细信息，按公允价值与基金净资产价值的比例排序

该基金在本报告期结束时没有资产支持的证券。

（7）报告期结束时前五名贵金属投资的详细信息，根据公允价值与基金净资产价值的比例进行排名

该基金在此报告期结束时没有贵金属。

（8）报告期结束时前五名的认股权证投资的详细信息，根据公允价值与基金净资产价值的比例进行排名

在此报告期结束时，该基金没有保证投资。

（9）该基金在报告期结束时投资的股票指数期货交易的说明

1。基金在报告期末投资的股票指数期货职位以及利润和亏损

该基金在本报告期结束时没有持有股票指数期货。

2。基金投资股票指数期货的投资政策

该基金合同没有股票指数期货投资政策。

（10）对基金在报告期结束时投资的财政债券期货交易的描述

1。国库债券期货的投资政策

根据基金合同，该基金不能投资国库债券期货。

2。基金在报告期结束时投资的政府债券期货职位以及利润和损失的详细信息

该基金在本报告期结束时没有持有国库券期货。

3。在此期间对国库债券期货的投资评估

该基金合同没有政府债券期货投资政策。

（11）投资组合报告的注释

1。2015年11月26日，国民证券收到了中国证券监管委员会的调查通知，该通知提到，因为涉嫌涉嫌违反“证券公司监督和管理法规”的相关规定，《中国证券》是监管委员会决定对公司进行调查。此事对债券的还款没有重大影响。

2。在此报告期间，该基金投资的前十名股票并未超过基金合同中规定的替代股票图书馆。

3。其他资产的组成

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4。在报告期结束时持有的可转换债券的详细信息在转换期间

在本报告期结束时，该基金在转换期内没有持有任何可转换债券。

5。报告期结束时排名前十的股票中的发行限制的解释

在此报告期结束时，该基金的前十名股票没有发行限制。

6。投资组合报告注释中的其他文本说明

由于舍入，组件的总和与总数之间可能存在差异。

绩效十二个资金

由于该基金的建立，该基金的绩效如下：

（1）比较报告期间基金股票净值的增长率及其绩效比较基准回报率

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（2）自基金合同生效以来，基金股票累计净值的增长率变化，并与同期基准收益率的基准收益率的变化进行了比较

新华社风票退货证券投资基金

累积净值增长率和绩效比较基准收益的历史趋势的比较图表

（2016年6月16日至2016年9月30日）

■

注意：该基金于2016年6月16日成立，截至报告期末，该基金合同的生效不到一年。

13个基金费用概述

（1）基金费用类型

1。基金经理的管理费；

2。基金保管人的监护费；

3。“基金合同”生效后与筹款相关的信息披露费；

4。在基金合同生效后，会计费，律师费，仲裁费和诉讼费；

5。基金单位持有人的会议费用；

6。基金的证券交易费；

7。该基金的银行转让费，帐户开张费和帐户维护费；

8。根据相关的国家法规和“基金合同”，可以包含在基金资产中的其他费用。

（2）资金费用应计方法，应计标准和付款方式

1。基金经理的管理费

该基金的管理费以前一天的年度净资产价值的每年汇率计算。管理费的计算如下：

h＝e×0.5％÷一年的天数

H是每天应计的基金管理费

E是前一天基金的净资产价值

基金管理费每天，每天累积，直到每个月结束，并每月支付。基金经理将向基金保管人发送基金管理费转让指导。经过审查后，基金保管人将在下个月前的3个工作日内从基金中转移资金。从财产向基金经理进行一次性付款。如果有法定假期，公共假期等，则将推迟付款日期。

2。基金保管人的监护费

该基金的监护费在前一天的年度为0.1％的税率，占该基金净资产净值的0.1％。监护费的计算如下：

h＝e×0.1％÷一年的天数

H是每天应计的基金监护费

E是前一天基金的净资产价值

基金监护费是每天和每天累积的，直到每个月结束。它每月支付。基金经理向基金保管人发送了基金监护费的转让指示。经过审查后，基金保管人将在下个月前3个工作日内从基金中转移基金监护费。一次性从财产中提取。如果有法定假期，公共假期等，则将推迟付款日期。

上述“（1）基金费用类型的第3至8项”是根据相关法律，法规和相应协议，根据实际费用包括在当前费用中，并由基金支付基金资产的托管人。

（3）未包含在资金支出中的项目

以下费用不包括在基金费用中：

1。由于未能履行或未完全履行其义务而导致的昂贵支出或资金财产损失，基金经理和资金托管人；

2。基金经理和基金保管人的成本处理与基金经营无关的基金经营成本；

3。“基金合同”生效之前的相关费用；

4。根据相关的法律法规以及中国证券监管委员会的相关规定的其他项目不得包括在基金费用中。

招聘手册更新部分的14个说明

根据基金法律，运营措施，销售方法，销售方法，信息披露措施以及其他相关法律和法规的要求，该基金招聘手册于2016年6月3日发布（“ 债券投资基金”招聘手册”已更新。主要更新内容如下：

1。在“重要提醒”中，更新的招聘手册内容和财务数据截止日期的截止日期。

2。在“三个，基金经理”中，主要人员更新了。

3。在“基金主持人”中，更新了基金保管人的相关信息。

4。筹款情况和基金的建立信息在“六，基金筹款”中更新。

5。在“基金合同的有效性”中，更新了基金合同的有效信息。

6。在“九，基金投资”中，添加了基金投资组合报告的内容。截至2016年9月30日的数据。

7。添加了“十和资金”的数据。

8。在“二十二，其他事项披露”中，该基金的公告信息从2016年6月16日至2016年12月15日披露：

（1）基金经理和保管人没有重大诉讼。

（2）2016年6月17日，新华社基金管理有限公司。新华社启蒙债券证券投资基金基金基金基金合同有效公告

（3）2016年7月1日，新华社基金管理公司有限公司，宣布其2016年基金最后交易日的净资产价值

（4）2016年7月27日，新华社返回债券证券投资基金以开放每日订阅和赎回业务公告

（5）2016年8月24日，新华社 Hui债券证券投资基金2016年半年报告

（6）2016年10月26日，新华社风水债券证券投资基金2016 2016第三季度报告

（7）2016年11月9日，新华社基金会有限公司公告基金（识别）购买利率优惠活动的基金参与的折扣活动

（8）2016年11月29日，新华社基金管理公司有限公司，宣布其某些资金中的某些资金，并参加购买率优惠活动

（9）2016年11月29日在宣布基金DSHEN（识别）购买利率折扣活动的基金参与 的宣布宣布新华社基金管理有限公司。

新华社基金管理有限公司

2017 年 1 月 26 日

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